山東電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)實(shí)施方案
(征求意見(jiàn)稿)
為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》(中發(fā)〔2015〕9號)及其配套文件、《國家發(fā)展改革委辦公廳國家能源局綜合司關(guān)于開(kāi)展電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)工作的通知》(發(fā)改辦能源〔2017〕1453號)有關(guān)要求，按照《中共山東省委 山東省人民政府關(guān)于印發(fā)<山東省電力體制改革綜合試點(diǎn)方案>的通知》(魯發(fā)〔2016〕33號)、《關(guān)于印發(fā)山東省電力體制改革專(zhuān)項實(shí)施方案的通知》(魯發(fā)改經(jīng)體〔2017〕788號)精神，加快建設完善山東省電力市場(chǎng)體系，建立符合山東實(shí)際情況的電力現貨市場(chǎng)，制訂本實(shí)施方案。
一、總體要求
進(jìn)一步深化山東電力市場(chǎng)改革，遵循市場(chǎng)經(jīng)濟和電力運行客觀(guān)規律，立足山東電力系統實(shí)際，逐步建立交易品種齊全、功能完善的山東電力市場(chǎng)體系。建立完善現貨交易機制，進(jìn)一步發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，更好地反映電力商品的時(shí)間、空間價(jià)值。構建電力現貨市場(chǎng)銜接機制，統籌好省內與省間、中長(cháng)期交易與現貨交易之間的關(guān)系，服務(wù)清潔能源優(yōu)先消納，確保電力供需平衡和電網(wǎng)安全穩定運行，穩妥有序推進(jìn)山東電力現貨市場(chǎng)試點(diǎn)建設。
二、建設目標和實(shí)施步驟
(一)第一階段：初步建立現貨市場(chǎng)機制(2019年6月底前)
建設以日前電能量市場(chǎng)和日內實(shí)時(shí)平衡機制為主的電力現貨市場(chǎng)，采用全電量分時(shí)節點(diǎn)電價(jià)、發(fā)電側單邊報價(jià)模式形成市場(chǎng)分時(shí)出清價(jià)格。建立與現貨市場(chǎng)銜接的輔助服務(wù)市場(chǎng)機制，開(kāi)展調頻服務(wù)市場(chǎng)交易。建立市場(chǎng)成本核算體系和市場(chǎng)力防控機制，現貨市場(chǎng)運營(yíng)風(fēng)險防范體系和信用體系。研究可再生能源、核電、直調自備電廠(chǎng)及地方電廠(chǎng)參與現貨市場(chǎng)交易的方式和機制。建設電力現貨市場(chǎng)注冊、申報、交易、結算、信息發(fā)布及市場(chǎng)運行監控等技術(shù)支持系統，具備現貨市場(chǎng)模擬試運行條件。
建設與現貨市場(chǎng)相適應的電力中長(cháng)期交易機制，采用自定義曲線(xiàn)合約與常用曲線(xiàn)合約，開(kāi)展年、月、周等時(shí)間周期的雙邊交易、集中競價(jià)交易和掛牌交易，實(shí)現市場(chǎng)主體中長(cháng)期合約簽訂、偏差調整和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險管理。配合完成省間現貨市場(chǎng)體系建設，研究建立省間與省內交易的銜接機制。初步建成省內、省間交易有效協(xié)調以及中長(cháng)期、現貨交易有序銜接的電力市場(chǎng)體系。
(二)第二階段：現貨市場(chǎng)試運行(2019年7月～2021年)
電力現貨市場(chǎng)正式試運行，不斷完善現貨市場(chǎng)運行機制，各方面條件成熟后轉入正式運行。進(jìn)一步完善輔助服務(wù)市場(chǎng)機制，增加備用服務(wù)交易品種，研究建立與現貨電能量市場(chǎng)聯(lián)合出清的交易機制。逐步將可再生能源電站、直調自備電廠(chǎng)及地方電廠(chǎng)納入電力市場(chǎng)。建立與現貨市場(chǎng)相銜接的電力需求側響應機制。研究制定現貨市場(chǎng)監管辦法，建立保障現貨市場(chǎng)安全平穩運行的配套機制，建設現貨市場(chǎng)監管信息系統，改進(jìn)升級現貨市場(chǎng)交易平臺及技術(shù)支持系統功能。建設電力零售市場(chǎng)，搭建售電公司與電力用戶(hù)之間的交易平臺，為其提供零售關(guān)系建立、合約申報、零售套餐、用電曲線(xiàn)查詢(xún)、電費清算等服務(wù)。
3.第三階段：現貨市場(chǎng)成熟期(2022年～)
根據現貨市場(chǎng)發(fā)展情況，完善現貨市場(chǎng)體系，不斷豐富現貨市場(chǎng)交易品種，探索開(kāi)展容量市場(chǎng)、金融輸電權、電力期貨和衍生品等交易。配合推進(jìn)省間與省內交易的融合。
三、主要內容
建設內容主要針對第一、二階段的建設目標，隨著(zhù)市場(chǎng)逐漸發(fā)展成熟以及技術(shù)條件的完善，適時(shí)推進(jìn)第三階段電力市場(chǎng)建設。
(一)市場(chǎng)架構
電力現貨市場(chǎng)采用“電能量市場(chǎng)+輔助服務(wù)市場(chǎng)”的市場(chǎng)架構。電力現貨電能量市場(chǎng)采用全電量競價(jià)模式，基于節點(diǎn)邊際電價(jià)出清模式確定發(fā)用兩側現貨電能量市場(chǎng)價(jià)格;完善現有調頻輔助服務(wù)市場(chǎng)，與現貨電能量市場(chǎng)協(xié)調出清?？缡^輸送電以政府間框架協(xié)議、國家跨省區分電計劃以及省間市場(chǎng)化交易送電曲線(xiàn)等作為山東現貨電能量市場(chǎng)交易的邊界條件。
中長(cháng)期電能量市場(chǎng)采用雙邊協(xié)商、集中競價(jià)和掛牌交易等組織方式，交易曲線(xiàn)由雙方自定義曲線(xiàn)或采用常用曲線(xiàn)，交易周期為年、月、周三個(gè)時(shí)間段，以實(shí)現與現貨市場(chǎng)相銜接的靈活交易機制。
電力零售市場(chǎng)由售電公司與電力用戶(hù)通過(guò)市場(chǎng)化交易形成零售合同。簽訂零售合約的電力用戶(hù)由售電公司代理參與電力現貨電能量市場(chǎng)和中長(cháng)期電能量市場(chǎng)。
(二)市場(chǎng)主體
參與交易的市場(chǎng)主體包括發(fā)電企業(yè)、電力用戶(hù)、售電公司、電網(wǎng)公司及獨立輔助服務(wù)提供者等。市場(chǎng)主體應符合國家和省有關(guān)準入條件，滿(mǎn)足參與電力現貨市場(chǎng)交易的計量、通信等技術(shù)條件，符合信用管理要求，在山東電力交易中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易機構”)完成注冊，遵守電力市場(chǎng)運營(yíng)規則，通過(guò)山東電力交易平臺參與交易，服從市場(chǎng)管理，接受電力調度機構的統一調度，履行法律法規規定的權利和義務(wù)，接受政府有關(guān)部門(mén)和能源監管機構的監督。
(三)市場(chǎng)運營(yíng)機構
山東電力現貨市場(chǎng)運營(yíng)機構包括電力調度機構和電力交易機構。電力市場(chǎng)運營(yíng)具有“市場(chǎng)交易”和“電網(wǎng)運行”的雙重屬性，綜合考慮目前的體制架構和電網(wǎng)安全運行需要，采用以下協(xié)作機制：
電力調度機構主要負責現貨交易與電網(wǎng)運行密切相關(guān)的環(huán)節，負責現貨交易組織、輔助服務(wù)交易組織、安全校核等工作。
電力交易機構主要負責與市場(chǎng)交易密切相關(guān)的環(huán)節，交易平臺作為對市場(chǎng)主體服務(wù)的窗口，提供市場(chǎng)注冊、交易申報、結算依據、信息發(fā)布等相關(guān)環(huán)節服務(wù)，并與其他技術(shù)支持系統實(shí)現對接。
(四)年度優(yōu)先發(fā)電電量和政府基數合同安排
年度優(yōu)先發(fā)電電量和政府基數合同由政府主管部門(mén)制定下達，在年內分解執行，可以通過(guò)中長(cháng)期電能量市場(chǎng)轉讓?zhuān)瑘绦姓鷱偷纳暇W(wǎng)電價(jià)。
(五)電力現貨市場(chǎng)交易機制
1.日前電能量市場(chǎng)
日前電能量市場(chǎng)采用全電量申報、集中優(yōu)化出清的方式開(kāi)展。
在發(fā)電側單邊報價(jià)模式下，參與交易的發(fā)電企業(yè)申報量?jì)r(jià)曲線(xiàn)，電力用戶(hù)、售電公司申報用電需求曲線(xiàn)，不申報價(jià)格。綜合考慮省間送電曲線(xiàn)、負荷預測、清潔能源發(fā)電預測等，滿(mǎn)足發(fā)電機組和電網(wǎng)運行約束條件，以發(fā)電側成本最小為優(yōu)化目標，采用安全約束機組組合(SCUC)、安全約束經(jīng)濟調度(SCED)方法進(jìn)行集中優(yōu)化計算，出清形成運行日發(fā)電計劃和分時(shí)節點(diǎn)電價(jià)。
2.日內實(shí)時(shí)平衡機制
日內實(shí)時(shí)平衡機制采用基于日前封存的發(fā)電側單邊報價(jià)、全電量集中優(yōu)化出清的方式。根據最新的電網(wǎng)運行狀態(tài)與超短期負荷預測信息，綜合考慮發(fā)電機組運行約束條件、電網(wǎng)安全運行約束條件等因素，在日前電能量市場(chǎng)確定的開(kāi)機組合基礎上，以發(fā)電成本最小為優(yōu)化目標，采用安全約束經(jīng)濟調度(SCED)算法進(jìn)行優(yōu)化計算，出清形成實(shí)時(shí)發(fā)電計劃和實(shí)時(shí)節點(diǎn)電價(jià)。必要時(shí), 采用安全約束機組組合(SCUC)方法進(jìn)行集中優(yōu)化計算出清。
3.安全校核
現貨市場(chǎng)交易由調度機構進(jìn)行安全校核?，F貨市場(chǎng)安全校核與出清一并進(jìn)行，需嚴格滿(mǎn)足電力供需平衡以及電網(wǎng)安全穩定運行的約束條件，形成出清結果。
(六)輔助服務(wù)市場(chǎng)
調頻輔助服務(wù)市場(chǎng)與現貨電能量市場(chǎng)協(xié)調出清，符合調頻市場(chǎng)交易準入條件的發(fā)電機組在日前電能量市場(chǎng)申報環(huán)節需同步申報調頻報價(jià)。結合市場(chǎng)發(fā)展情況與實(shí)際需求，逐步增加其他輔助服務(wù)交易品種。
(七)與電力現貨市場(chǎng)銜接的交易機制
1.電力中長(cháng)期市場(chǎng)交易機制
參與電力中長(cháng)期交易的市場(chǎng)主體包括發(fā)電企業(yè)、電力用戶(hù)、售電公司。電力中長(cháng)期交易包括年度交易、月度交易和周交易，交易組織方式包括雙邊協(xié)商、集中競價(jià)和掛牌交易，交易曲線(xiàn)包括自定義曲線(xiàn)和常用曲線(xiàn)兩類(lèi)。常用曲線(xiàn)由交易機構發(fā)布，全省采用統一標準的分月、分日、分時(shí)曲線(xiàn);自定義曲線(xiàn)由交易雙方自主確定分月、分日、分時(shí)曲線(xiàn)。
年度交易主要是簽訂全年市場(chǎng)化交易電量雙邊合同，開(kāi)展年度電量集中競價(jià)和掛牌交易，年度交易電量須分解到月，采用自定義曲線(xiàn)的應同時(shí)約定分日、分時(shí)曲線(xiàn)。年度優(yōu)先發(fā)電電量和政府基數合同視為廠(chǎng)網(wǎng)雙邊交易電量，簽訂廠(chǎng)網(wǎng)間購售電合同，納入電力中長(cháng)期交易范疇。
月度交易主要是簽訂現貨交易日之后未來(lái)幾個(gè)自然月的月度新增(或調減)交易電量雙邊合同，開(kāi)展月度電量集中競價(jià)和掛牌交易。年度交易分解到月的電量與月度交易電量累加形成完整的月度交易結果。采用自定義曲線(xiàn)的月度交易應同時(shí)約定分日、分時(shí)曲線(xiàn)。月度優(yōu)先發(fā)電和政府基數合同電量由交易機構分配至月內每日，并分解日電量形成分時(shí)電力曲線(xiàn)。
周交易主要是簽訂現貨交易日之后未來(lái)幾個(gè)自然周的新增(或調減)交易電量雙邊合同，開(kāi)展周電量集中競價(jià)和掛牌交易。采用自定義曲線(xiàn)的周交易應同時(shí)約定分日、分時(shí)曲線(xiàn)。
周交易關(guān)門(mén)后，年度交易、月度交易、周交易分解到日的交易電量、按分時(shí)曲線(xiàn)累加之后，作為相應市場(chǎng)主體的中長(cháng)期電力交易合約并作為結算依據。
2.零售市場(chǎng)
建立零售市場(chǎng)交易系統，售電公司與零售用戶(hù)通過(guò)交易平臺實(shí)現合同簽約、電量統計、電費計算、用戶(hù)用電曲線(xiàn)查看等功能，售電公司可以通過(guò)零售平臺發(fā)布售電套餐，用戶(hù)可以通過(guò)零售平臺便捷選擇用電套餐、更換售電公司。
(八)市場(chǎng)價(jià)格機制
1.輸電價(jià)格
輸電價(jià)格按政府核定的山東電網(wǎng)輸配電價(jià)(含線(xiàn)損和政策性交叉補貼)執行，按郵票法向所有參與市場(chǎng)交易電力用戶(hù)收取。
2.交易價(jià)格
市場(chǎng)主體間的交易價(jià)格根據交易方式、按照交易規則形成，交易價(jià)格為發(fā)電側上網(wǎng)電價(jià)。
(1)電能量市場(chǎng)價(jià)格形成機制
現貨電能量市場(chǎng)和中長(cháng)期交易市場(chǎng)均采用絕對價(jià)格開(kāi)展交易?，F貨電能量市場(chǎng)由調度機構實(shí)施集中優(yōu)化，形成分時(shí)節點(diǎn)電價(jià)作為市場(chǎng)價(jià)格。節點(diǎn)電價(jià)由系統電能價(jià)格與阻塞價(jià)格兩部分構成，系統電能價(jià)格反映全省的電力供需情況，阻塞價(jià)格反映不同節點(diǎn)的電網(wǎng)阻塞情況。
中長(cháng)期電能量市場(chǎng)通過(guò)雙邊協(xié)商、集中競價(jià)和掛牌交易方式形成市場(chǎng)價(jià)格。其中，雙邊協(xié)商由市場(chǎng)主體自主協(xié)商確定價(jià)格;集中競價(jià)在集合競價(jià)階段采用邊際定價(jià)、統一出清機制，在連續競價(jià)階段采用連續撮合定價(jià)機制;掛牌交易以?huà)炫苾r(jià)格為成交價(jià)格。
(2)發(fā)電側電能量電價(jià)機制
在現貨電能量市場(chǎng)中，發(fā)電企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)競價(jià)形成電能量市場(chǎng)價(jià)格，以其對應上網(wǎng)節點(diǎn)的節點(diǎn)電價(jià)作為現貨電能量市場(chǎng)價(jià)格。
(3)用戶(hù)側電能量電價(jià)機制
參與市場(chǎng)的售電公司、批發(fā)用戶(hù)電能量結算價(jià)格由電能量市場(chǎng)價(jià)格、輸配電價(jià)(含線(xiàn)損和政策性交叉補貼)、政府基金及附加、不平衡資金費用等構成?，F貨電能量市場(chǎng)中，售電公司、批發(fā)用戶(hù)的市場(chǎng)價(jià)格采用“發(fā)電側加權平均電價(jià)”模式。零售用戶(hù)的市場(chǎng)價(jià)格按與售電公司簽訂的零售合同執行。
(4)輔助服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格機制
調頻輔助服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格通過(guò)集中競價(jià)、邊際出清方式形成，與電能量市場(chǎng)協(xié)調出清。
3.市場(chǎng)運行費用平衡機制
建立市場(chǎng)運行費用平衡機制，市場(chǎng)和計劃雙軌制造成的偏差費用、現貨市場(chǎng)平衡成本等不平衡資金按照“誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔”的原則在市場(chǎng)主體間合理分攤，以月度為周期按比例分攤或返還。
(九)交易結算
現貨交易、中長(cháng)期交易等各交易品種由電網(wǎng)企業(yè)統一結算。交易機構根據各品種交易結果和實(shí)際執行情況，統一出具交易結算依據。
對各類(lèi)交易品種實(shí)行日清分、月結算、年清算，中長(cháng)期交易合約按照中長(cháng)期合約價(jià)格結算，偏差部分按照現貨交易出清價(jià)格結算。
(十)信息披露
建立適應市場(chǎng)規則和監管要求的市場(chǎng)信息披露機制。信息披露應遵循市場(chǎng)交易規則，依據“公正性、透明性、選擇性、時(shí)效性”原則，統一通過(guò)山東電力交易平臺進(jìn)行發(fā)布。電力交易機構會(huì )同調度機構通過(guò)山東電力交易平臺向市場(chǎng)主體發(fā)布市場(chǎng)交易以及電網(wǎng)運行等各類(lèi)信息。各市場(chǎng)成員應當按規定，通過(guò)山東電力交易平臺披露有關(guān)信息，并對所披露信息的準確性、及時(shí)性和真實(shí)性負責。
(十一)信用管理
1.實(shí)施市場(chǎng)主體信用監管。交易機構根據政府部門(mén)、能源監管機構授權，開(kāi)展信用備案、信用評價(jià)、信用監測、風(fēng)險預警等工作，在相關(guān)指定網(wǎng)站定期發(fā)布相應指標體系和分析報告，實(shí)現信用數據共享，確保信用狀況透明，可追溯、可核查。
2.建立失信聯(lián)合懲戒機制。按照相關(guān)法律法規和交易規則要求，參照電力市場(chǎng)主體信用評價(jià)指標體系要求，交易機構對不履約、拖欠電費、竊電、濫用市場(chǎng)力、電網(wǎng)歧視、未按規定披露信息等違法違規和失信行為定期進(jìn)行匯總，經(jīng)政府主管部門(mén)和監管機構同意后，在相應網(wǎng)站予以公開(kāi)。對違法違規、嚴重失信的市場(chǎng)主體，按規定納入失信黑名單，在全國范圍內對其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法實(shí)施懲戒措施。嚴重失信且拒不整改、影響電力市場(chǎng)運行和其他市場(chǎng)主體合法權益的，按照有關(guān)規定取消其參與電力市場(chǎng)的資格。
(十二)市場(chǎng)監管
省發(fā)展改革委、省能源局、山東能源監管辦根據職能分工，針對市場(chǎng)力、公平競爭、電網(wǎng)公平開(kāi)放、交易行為等情況，對市場(chǎng)運營(yíng)機構和市場(chǎng)主體實(shí)施監管。
(十三)市場(chǎng)力監測
建立完善市場(chǎng)操縱力評價(jià)標準和工作機制，加強對市場(chǎng)操縱力的預防與監管。市場(chǎng)建設初期，在日前電能量市場(chǎng)中開(kāi)展市場(chǎng)力監測的行為測試，當發(fā)電機組電能量報價(jià)小于等于市場(chǎng)力檢測參考價(jià)格時(shí)，認定為通過(guò)行為測試，其報價(jià)作為有效報價(jià)參與市場(chǎng)出清;否則認定為不通過(guò)行為測試，對其報價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)力緩解措施后參與市場(chǎng)出清。發(fā)電機組的市場(chǎng)力檢測參考價(jià)格由山東能源監管辦會(huì )同省發(fā)展改革委、省能源局制定頒布。市場(chǎng)具備條件后，對未通過(guò)行為測試的發(fā)電機組開(kāi)展影響測試，根據影響測試結果判定該機組是否通過(guò)市場(chǎng)力檢測。
(十四)應急處置
當系統發(fā)生緊急事故時(shí)，調度機構應按安全第一的原則處理事故，無(wú)需考慮經(jīng)濟性，必要時(shí)可中止電力現貨市場(chǎng)交易，并盡快報告省能源局、山東能源監管辦。由此帶來(lái)的成本由相關(guān)責任主體承擔，責任主體不明的由市場(chǎng)主體共同分擔。當面臨嚴重供不應求情況或出現重大自然災害、突發(fā)事件時(shí)，省能源局、山東能源監管辦可依照相關(guān)規定和程序暫停市場(chǎng)交易，組織或臨時(shí)實(shí)施發(fā)用電計劃管理。當市場(chǎng)運行規則不適應電力市場(chǎng)交易需要，電力市場(chǎng)運行所必須的軟硬件條件發(fā)生重大故障導致交易長(cháng)時(shí)間無(wú)法進(jìn)行，以及電力市場(chǎng)交易發(fā)生惡意串通操縱行為并嚴重影響交易結果等情況時(shí)，省能源局、山東能源監管辦可依照相關(guān)規定和程序暫停市場(chǎng)交易。
四、規則制定
山東能源監管辦會(huì )同省能源局、省發(fā)展改革委等有關(guān)部門(mén)，負責制定電力現貨市場(chǎng)交易規則和電力中長(cháng)期交易規則。市場(chǎng)交易規則由制定單位負責發(fā)布和解釋。
五、組織實(shí)施
省能源局、山東能源監管辦牽頭組織實(shí)施本方案，建立符合山東實(shí)際情況的電力現貨市場(chǎng);建立常態(tài)化問(wèn)題反映機制，及時(shí)發(fā)現和解決市場(chǎng)建設中出現的新問(wèn)題。省發(fā)展改革委負責電力現貨市場(chǎng)有關(guān)政府定價(jià)內容的價(jià)格政策制定等工作。國網(wǎng)山東省電力公司和山東電力交易中心負責現貨市場(chǎng)相關(guān)技術(shù)支持系統建設，根據工作需要完善相應交易功能，為全省電力市場(chǎng)建設提供支撐。各單位要明確職責，密切配合，加強協(xié)調，形成合力。
